日経225先物の利食いの期待有効性

日経225先物取引において、利益確定は、
システム全体の収益性に悪影響を与えずに設定出来ます。

しかし、それによって
収益全体が嵩上げされることを期待するのはやや無理があります。

日経225先物取引に限らず世間一般に通ずることの
ように思いますが、「やらずもがな」、ということがあります。

わずかでも改善しようという意欲は良いことですが、
それが逆に裏目に出る、要するに「動き過ぎ」であるということ
も多々あります。

あくまでもリスクを取って投資しているということが
前提になりますので、収益性が明らかに改善されるという
論拠がない限りは、自然体で取り組むべきではないでしょうか。

一般的な傾向として、利益確定をする場合、およそ
100円から150円程度で考える人が多いかと思います。

つまり、日経225先物の1枚あたりに10万円～15万円程度の
利益が1日で出たとすれば、利益確定しておきたい、
というような設定レベルです。

しかし、日経225先物のデータの検証結果でも、
トレードシステムの固有のケースでも、100円～150円の設定は
小幅過ぎてしまい、結果的にトータルの収益性を悪化させる結果が出ています。

100円の利益確定の場合、成功率は35％～45％と低い水準に収斂
しているので、逆に言うと確定せず大引けまで待った方が
55％～65％でよい結果となります。

とはいえ、ともかく利益確定をするという場合、最適と
考えられる設定値はいくらかといえば、システムによって
も異なりますが、200円～250円の設定になります。

これは、200円以上価格が変動して利益が出た時には、
利益確定しておくことです。

この場合、200円以上という大幅な利益設定の為、
発生率は下がります。年間20例～30例程度になります。

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2012�55月18日　PM03:36

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